1、资产配置策略
本为增强型指数，股票投资以上证G60创新综合指数作为标的指数。除非因为分红或份额持有人赎回或申购等原因，本将保持相对稳定的股票投资比例，通过量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。
2、股票投资策略
本以上证G60创新综合指数为标的指数，股票投资方面将主要采用增强指数投资收益的量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。
3、跟踪误差控制策略
本为指数增强型。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合的跟踪效果进行预估，并及时对投资组合进行适当的调整，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
本的风险控制目标是：力求控制本增长率与标的指数之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
4、债券投资策略
（1）普通债券投资策略
债券投资方面，本采取“自上而下”的投资策略，通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势，从而确定债券的配置策略。同时，通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值，运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。
（2）可转换债券投资策略
可转换债券（含可分离交易可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
（3）可交换债券投资策略
可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
5、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。
（2）股票期权的投资策略
本将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本将在有效控制风险的前提下，通过对宏观经济、政策及法规因素和资本市场因素等的研究，结合定性和定量方法，选择流动性好、交易活跃、估值合理的期权合约进行投资。
管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
（3）国债期货的投资策略
本在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
6、资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等评估后进行投资。